증시에 부는 AI 바람

쿼터백 "로보어드바이저, 투자자문·ISA 새 지평…연내 5000억 목표"

입력 2016-03-15 14:10:59 | 수정 2016-03-15 14:52:07
인간과 기계의 두뇌 싸움이 '세기의 대결'로 주목받고 있는 가운데 국내 주식시장에 인공지능(AI) 바람이 거세게 불고 있다. 로봇이 고객에게 투자 자문을 건네는 로보어드바이저 상품 가입자 수가 가파르게 늘어나고 있다. 증권사들은 대주 매매까지 알려주는 인공지능 홈트레이딩시스템(HTS)을 개발해 경쟁에 나섰다. 한경닷컴은 증시에 특화된 인공지능 투자 프로그램의 현황과 전망에 대해 개발자 인터뷰를 통해 자세히 들어봤다. [편집자주]
"쿼터백 로보어드바이저는 기존에 없던 개인별 맞춤형 투자자문 서비스입니다. 일반 소액투자자들에게도 전문적인 자문서비스를 제공, 상반기 중 총 투자 규모 1000억원, 연내에는 5000억원을 목표로 하고 있습니다."

쿼터백투자자문은 '옐로 모바일'의 핀테크 금융그룹인 '옐로 파이낸셜그룹'의 자회사다. 올해 국내에서는 처음으로 로보어드바이저 자문형 신탁상품을 출시, 업계에서 주목을 받았다. 로보어드바이저는 로봇을 의미하는 로보(Robo)와 자문 전문가를 의미하는 어드바이저(Advisor)의 합성어다.

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조금택 쿼터백투자자문 이사(사진)는 15일 한경닷컴과의 인터뷰에서 "로보어드바이저는 '탐욕'과 '공포' 등 인간이 쉽게 치우칠 수 있는 감정을 배제한 의사 결정이 가능하다"며 "빅데이터에 기반한 투자 알고리즘(연산규칙)을 구축, 이에 따른 신호를 받아 자산배분을 실시한다"고 말했다.

로보어드바이저의 알고리즘은 구글의 알파고가 이세돌 9단과의 대국에서 끊임없이 변수를 계산, 다음 착수를 결정하는 것과 기본적으로 비슷하다.

기계학습(머신러닝) 기법을 자산배분 모델에 적용, 변수를 끊임없이 찾아내고 이를 지속적으로 반영하면서 시장 변화에 적응한다는 설명이다. 기본적으로 3개월마다 정기적으로 자산을 재배분(리밸런싱)하면서 위험(리스크) 관리를 위한 변수는 매일 점검한다.

조 이사는 항공우주공학을 전공한 공학도 출신으로 금융공학을 기반으로 한 퀀트(계량분석) 투자 전문가다. 쿼터백투자자문에는 로보어드바이저 플랫폼 개발을 위해 지난해 합류했다.

로보어드바이저의 투자 상품에 대해 조 이사는 "알고리즘을 통해 전세계 10개 지역, 77개 시장과 국가, 6개 투자상품군의 상장지수펀드(ETF)에 투자한다"며 "국내 주식에 투자하는 기존 퀀트와는 달리 국내 주식뿐 아니라 해외주식, 채권, 리츠(REITs), 통화, 원자재 등 다양한 자산군을 분석해 자산을 배분한다"고 설명했다.

쿼터백투자자문은 지난해 9월 현재의 로보어드바이저 시스템을 구축한 뒤 실제 상품은 올해부터 선보였다. KB국민은행과 현대증권에 로보어드바이저 상품을 제공 중이며 NH투자증권, 대우증권 등 주요 금융사와도 업무 양해각서(MOU)를 맺었다. 올해 출시한 상품의 월 평균 수익률은 약 2.6%로 연간 수익률로 환산하면 약 12% 수준이다.

쿼터백투자자문의 로보어드바이저는 총 4개 기본 유형으로 나뉜다. 7% 이상 고수익을 추구하는 '알파'와 4~7%대 수익률을 추구하는 중위험·중수익 모델인 '베타', 두 모델은 투자상품에 따라 국내·해외형으로 다시 분류된다.

KB국민은행에서 선보인 '쿼터백R-1자문형신탁'과 현대증권의 '쿼터백 로보랩'은 모두 중위험·중수익의 국내 베타형이다. 로보랩은 최소 투자금액이 500만원으로 가입장벽을 크게 낮췄다.

조 이사는 "가입 문턱과 수수료를 낮췄기 때문에 일반 투자자들도 기존에 고액 자산가들이 받던 자산관리 서비스를 제공받을 수 있을 것"이라며 "개별 투자 목표와 기간 등에 최적화 한
포트폴리오를 간단하게 받아볼 수 있다"고 강조했다.
<자료-쿼터백투자자문 / ISA 포트폴리오 자문 화면>기사 이미지 보기

<자료-쿼터백투자자문 / ISA 포트폴리오 자문 화면>


쿼터백투자자문은 옐로 금융그룹의 디엔에이(DNA)를 살려 로보어드바이저뿐 아니라 장기적으로는 비대면 온라인 자산관리 서비스까지 목표로 삼고 있다.

실제로 쿼터백투자자문은 홈페이지를 통해 로보어드바이저 개인종합자산관리계좌(ISA) 서비스와 생애주기에 따른 개인 자산부채관리시스템인 '팜스'(PALMS)를 시범 운영하고 있다.

로보어드바이저 ISA의 경우 근로소득과 투자금액, 기간 등을 입력하면 국내 설정된 펀드 9600여개, 예적금 상품 1700여개, 국내외 상장된 ETF 3000여개 등을 분석해 개인별 최적의 세제혜택 포트폴리오를 추천해준다. 다만 현재는 금융사별로 제공하는 상품이 다르기 때문에 실제 포트폴리오 구성 참고용으로만 제공된다.

팜스는 개인의 생애주기에 따른 총체적인 자산관리 시스템을 표방한다. 나이와 근로소득, 지출 등을 입력하면 평균 수명에 따른 평생의 예상 지출 규모와 기대 수입의 균형을 맞춘 포트폴리오를 제공한다.

조 이사는 "로보어드바이저는 이제 막 걸음마를 뗀 상황으로 중장기적인 수익률을 통해 필요성을 증명해낼 것으로 기대한다"며 "나아가 ISA에 맞춤한 포트폴리오를 구축부터 궁극적으로는 개인의 생애주기에 따른 자산관리 계획까지 자문해주는 서비스를 제공하게 될 것"이라고 말했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

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