종목 뉴스·공시

삼성 KODEX Top5Plus Total Return증권상장지수투자신탁[주식형] ETF기타시장안내

입력: 2020-04-28 16:09 / 수정: 2020-04-28 16:09

ETF기타시장안내
제목 ETF 기초지수 산출 기준 변경 안내
내용 당사 KODEX Top5Plus Total Return 증권상장지수투자신탁[주식]의 기초지수 산출기준 변경을 아래와 같이 안내해 드리오니 투자자께서는 매매 등 투자시 유의하시기 바랍니다.

 

1. 대상 ETF 기본정보 : KODEX Top5Plus TR (종목코드: 315930), 기초지수: FnGuide TOP 5 Plus TR 지수                      

  

2. 기초지수 산출기준 변경 내용

- 버퍼룰 적용

1) 배당수익률 하위 3종목을 제외

2) 유동시가총액 기준 10위 이내이며 개편 전 지수 포함 종목일 경우 우선 선정

3) Scoring기준 10위 이내이며 개편 전 지수 포함 종목일 경우 우선 선정

- 종목 Cap 적용 단서 조항 삭제

: 매월 말 기준으로 지수구성 종목의 기업기준 보통주+우선주 합산비중이 30%를 초과하게 되는 경우 종목 Cap이 적용되었으나 해당 단서 조항 삭제

  

3. 기초지수 산출기준 변경 사유

지수구성종목 개편시 종목 변경에 대한 버퍼룰 적용 및 월간 Cap조정에 따른 회전율을 축소하여 잦은 매매로 인한 투자자 손실 방지

  

4. 주요일정

- 사전안내기간 : 2020년 4월 21일부터 2020년 5월 20일까지

  

5. 기초지수 산출기준 변경 신구 대조표

  

<구성종목 변경>

변경 전

2) 최종 구성종목 선정: 유니버스 구성종목 중 배당수익률 하위 5종목을 제외한 후, 유동시가총액을 기준으로 상위5종목을 선정하고, 배당수익률 순위와 유동시가총액 순위를 1:1로 섞은 Scoring으로 나머지 5종목을 선정합니다.

3) 개별 종목의 지수 편입 비중 결정: FnGuide Top5Plus Total Return 지수는 유동주식비율을 반영한 시가총액비중으로 가중하여 지수를 산출하며, 정기변경 시 특정종목의 지수내 비중이 보통주의 경우 25%를 넘을 경우 25%로, 우선주의 경우 3%가 넘을 경우 3%로 비중을 제한합니다.

(단, 지수구성 종목의 보통주+우선주 합산비중이 30%를 초과하게 되는 경우 비중을 제한하여 적용합니다.)

  

변경 후

2) 최종 구성종목 선정: 유니버스 구성종목 중 배당수익률 하위 3종목을 제외한 후, 유동시가총액을 기준으로 상위5종목을 선정합니다. 단, 유동시가총액 기준 10위 이내이며 개편 전 지수 포함 종목일 경우 우선적으로 선정 합니다. 배당수익률 순위와 유동시가총액 순위를 1:1로 섞은 Scoring으로 나머지 종목을 선정합니다. 단, Scoring기준 10위 이내이며 개편 전 지수 포함 종목일 경우 우선적으로 선정 합니다.

3) 개별 종목의 지수 편입 비중 결정: FnGuide Top5Plus Total Return 지수는 유동주식비율을 반영한 시가총액비중으로 가중하여 지수를 산출하며, 정기변경 시 특정종목의 지수내 비중이 보통주의 경우 25%를 넘을 경우 25%로, 우선주의 경우 3%가 넘을 경우 3%로 비중을 제한합니다
기타 투자판단에 참고할 사항 FnGuide Top5Plus Total Return 지수는 2020년 1월말 기준 일평균 비중이 30%를 초과한 종목이 발생하여 수시변경으로 익월 옵션만기일 익주 첫 영업일에 비중을 재조정 해야 하는 상황이었으나, 지수산출기관인 FnGuide는 2020년 1월 21일 지수위원회를 개최하여 수시 Cap 적용을 유예하여 현재까지 유지하고 있습니다. 당사는 수시 Cap 적용 유예가 지수 변경에 해당하지 않아 투자자 신고의무(유가증권시장 상장규정 제117조제1항제6호)가 적용되지 않는다고 판단하여 2020년 1월말에 공시를 하지 않았습니다. 그러나, 해당 사항은 투자자의 투자판단에 중요한 내용이 될 수 있어 관련 내용을 추가적으로 안내 드립니다.
2020 하반기 스타워즈 실전 투자대회 OPEN - 10.12(월) ~ 12.30(수)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기